Helsinge Station åbnede som endestation på Kagerup-Helsinge Banen (KHB), da denne bane åbnede den 16. juli 1897. Kagerup-Helsinge Banen var på trods af sin længde på kun 6 km, et selvstændigt driftsselskab frem til udgangen af 1944.

Selv om Kagerup-Helsinge Banen var et selvstændigt selskab, blev banen i praksis drevet som en del af GDS. Helsinge Station var en mindre station, men dette betød ikke så meget, for den havde en rimelig succes især da banen den 18. juli 1924 blev forlænget til Tisvildeleje. Ved forlængelsen til Tisvildeleje flyttes hovedsporet, der havde ligget parallelt med stationsbygningen, til at ligge skråt for stationsbygningen, således at perronen fik form som en stor trekant.

Helsinge Station bibeholdt fuld ekspedition indtil 1990, hvor stykgodset bortfaldt. I 1992 blev den nuværende station ibrugtage, hvor Helsinge første station blev nedrevet ved samme lejlighed.

Det eneste der er bevare fra den gamle station, var væguret fra stationskontoret.