Der var tidligt et antal projekter der alle mere eller mindre gik ud på at etablere en nordlig bane fra Kolding i retning Grindsted. Først med loven af 27. maj 1908 blev disse forslag konkretiseret i et projekt der kunne vedtages. Troldhedebanen, der i folkemunde blev kaldt "Trolden", blev anlagt mellem 1914 og 1917. Banen blev kompletteret med forbindelse til Troldhede i nord. Desuden etableredes forbindelse fra Gesten til Vejen. TKVJ var engang Danmarks længste privatbane.
I mange år var banen var en af landets betydeligste transportører af tørv og brunkul. Betydelige mængder tørv og brunkul er blevet fragtet med banen til Kolding og derfra udskibet til resten af landet. Fra moserne i hedeegnene især fra Sandet og Stakkroge nord for Grindsted, blev der under de to verdenskrige transporteret store mængder tørv. Omvendt transporterede Troldhedebanen i starten af 1920'erne store mængder mergel og gødning til de magre hedeegne.
Under anden verdenskrig og helt op til 1950'erne var der en livlig transport af brunkul fra de store lejer mellem Grindsted og Troldhede. På trods af effektiv drift og vedligehold måtte banen som mange andre se en nedgangsperiode efter Anden Verdenskrig. Det endelige resultat var som ved så mange andre baner en langsom bortgang der blev fuldbyrdet med lukningen i 1968.
Vigtige stamdata for Gesten-Vejen - TKVJ sidebane (TKVJ)
Gesten station havde 4 gennemgående spor og vest for bygningen et sidespor med blindspor til varehuset, drejeskive, tosporet remise, vandtårn og vognvægt. De 2 spor nord for ø-perronen blev fjernet efter 1951 da Gesten-Vejen banen blev nedlagt.
Vestermark Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)
Vejen Station (Vn) var Gesten-Vejen - TKVJ sidebane's endestation og lå 9,5 km. fra første station.
Vejens første station åbnet den 3. oktober 1874 sammen med strækningen Lunderskov-Esbjerg-Varde. Vejen Station blev en god landstation, og Vejen by voksede med store industriforetagender og Vejen Station blev efterhånden til en stor station. En større stationsbygning blev påkrævet under 1. verdenskrig og den 25. august 1917 blev Vejen Station knudepunkt, da Troldhede-Kolding-Vejen Jernbane (TKVJ) blev åbnet med hovedstrækningen Troldhede-Kolding og sidebanen Gesten-Vejen. Ved den lejlighed blev den oprindelige stationsbygning fra 1874 erstattet af den nuværende, der blev tegnet af overarkitekt Heinrich Wenck.
Vejen Station var endestation for Vejen-Gesten-sidebanen, en sidebane til Troldhede-Kolding-Vejen Jernbane (TKVJ). Troldhedebanens spor endte blindt øst for stationsbygningen, og her opførte banen et mindre maskindepot med remise og kulgård.
Sidebanen Gesten-Vejen blev nedlagt allerede den 1. april 1951 og resten af Troldhedebanen blev først nedlagt den 31. marts 1968.
I 1962 fik FDB's centrallager et firmaspor, der stort set fulgte Troldhedebanens tracé. Sporet er nu taget op, men tracéet er bevaret på de 1½ km til Coop Region Syd Tørvarecenter, som det hedder i dag.
I 1992 blev Vejen stationsbygningen og signalhuset i stationens vestlige ende fredet. Fredningen gør at der ikke kan foretages ændringer på bygningen udvendig. Fredningen omfatter også det gamle centralapparat fra 1918, som stadig står tilbage.
